如何构建基于MACD指标的波段交易系统及相关案例分析

构建基于MACD指标的波段交易系统,就是要尽可能地屏蔽图6.4中 第一次和第二次波段操作,准确地抓住第三个和第四个上涨波段。为了实现 这一目标,可以将基于MACD指标的波段操作交易系统进行如下设计。
1.买入条件设定
(1)大盘环境
中短线良好的大盘环境是进行波段操作的前提。若大盘指数位于30日 均线上方,30 □均线方向向上,可以认定此时属于较佳的操作环境(激进型 投资者可以将30日均线更换为20日均线)。
(2)个股趋势。
个股处于超跌反弹或上升趋势中,是波段操作成功的保证。若个股股价位于30日均线上方,30日均线方向向上,则可认定适宜波段操作(激进型 投资者可将30日均线更换为20日均线)。
(3) MACD指标走势。
DIFF快线自下而上穿越DEA慢线形成黄金交叉,旦交叉点位于。轴上 方附近。若交叉点位于0轴下方较近位置,且DIFF快线已经显露出上攻迹 象亦可。
2. 仓位设置
初次投入资金占计划投入量的比重为50%左右。
3. 加仓条件设定
(1 ) D1FF快线回调不破DEA慢线(若买入时DIFF快线位于0轴下方,可将第一加仓点设置在DIFF快线向上突破0轴)。
(2) DIFF快线与DEA慢线形成死叉后,很快又再度形成金叉。
4 .减仓条件设定
DIFF快线与DEA慢线形成死叉。
5. 止损位设置
(1) 股价自髙位下跌10% (若股票涨势较猛.可适当放宽止损位,如10% ~ 15%;若股价涨势较慢,则应收紧止损位,如5% ~ 8%)。
(2) DIFF快线跌破0轴。
6. 止盈位设置
通常情况下,投资者应该为每次波段操作设置大致的止盈位置。股价到 达止盈位后,出现任何卖出信号,可立即清仓止盈。
如涨幅超过50%时,MACD形成高位死叉,应立即清仓(投资者可根 据个人偏好,设置盈利比例)o –
二、基于MACD指标的波段交易系统案例
下面来看一下星星科技的案例,如图6.5所示。

如图6-5所示,星星科技的股价在2015年上半年随着大盘的上涨出现 了一波震荡上升走势。该股MACD指标在2015年1月19日形成低位金又, 但此交叉点位于0轴下方,且股价仍在30日均线下方,说明该股上攻的条 件并不成熟,投资者可以继续观察。
2015年2月13 H,该股股价成功上攻30日均线,且MACD指标再度 形成金叉,交义点位于0轴上方附近,属于一个较佳的入场点。投资者可在 此时设置完善的交易汁划,并入场买入50%左右仓位的股票°
3月25日,该股股价出现冋调,DIFF快线向下跌破DEA慢线。投资者此时可逬行的操作包括:其一,清仓该股.获利30%左右;其二,减仓,即 减持持有股票数量的50%o因为此时该股上升幅度并未超过50%,且DIFF 快线仍位于。轴上方,建议投资者采取减持策略。
4月23日,该股再度上攻,MACD指标形成二度金叉,这属于比较典 型的买入信号,投资者可在此时加大仓位买入该股。
6月4日,处于顶部震荡形态的该股MACD指标形成髙位金叉。鉴于此时盈利较多,建议投资者可采取清仓操作方法。当然,投资者也可以采用坚持持有大部分股票,待DIFF快线跌破0轴时再全部清仓的策略。

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