如何建立基于MACD指标的交易系统及相关案例分析

基于MACD指标的交易系统包括如下几项。
1 .入场条件 基于MACD指标的入场交易条件包括如下凡项。
(I )大盘环境。
大盘处于以下儿种环境之一可以入场交易。
第一,大盘处于上升趋势中,即所对应的MACD指标中,DIFF快銭和 DEA慢线处于0轴上方。
第二,大盘处于下跌反弹过程中,即大盘指数对应的MACD指标, D1FF快线和DEA慢线虽位于0轴下方,但已经处于拐头向上趋势,且 D1FF快线位于DEA慢线上方。
(2)个股情况。
拟买入股票同时满足以下条件可入场交易。
第一,个股股价K线位于3。H均线上方,U均线向右上方倾斜。这说 明股价处于上涨态势中。短线或超短线投资者可将30日线换为10日线或20 日线。
第二,MACD指标位于0轴上方,或虽处于0轴下方,但自底部拐头向上。 第三,MACD指标发出明确的买入信号,如底部金叉或其他买入形态。
投资者可参考前面介绍的MACD实战操作技术。
2.仓位及加仓、减仓控制
基于MACD指标的买入及加仓方法包括以下几种。
第一,初次买入。初次买入的仓位与股价所面临的风险成反比关系,即 风险越大,仓位越低;反之,则可加大仓位。原则上,初次买入的仓位占计 划买入总仓位的比重不能超过50%。
第二,加仓控制。股价处于上涨过程中,若DIFF快线自下而上穿越0轴,则可以考虑加仓买入。
第三,减仓控制。卖出或止损位未到,但股价已经出现下跌,DIFF快 线出现拐头向下或向下跌破0轴时,可以考虑减仓操作。减仓比重要结合当 时所面临的风险确定。
3.止损位设置
基于MACD指标设置的止损位包括以下几项。
第一,MACD指标死叉。
第二,MACD指标跌破。轴。
第三,MACD柱线萎缩等。
4.止盈位设置
基于MACD指标设置的止盈位包括以F儿项。 第一.MACD指标死叉。
第二,MACD指标跌破0轴。
第三,MACD柱线萎缩。
第四,DIFF快线向下拐头等。
下面以中航动力为例,详细介绍一下基于MACD指标的交易系统。
2015年上半年,股市整体向好,大盘一路快速上涨,不断创下阶段新高,
此时属于有利于中短线交易的机会。卜.面来看一下中航动力的走势。
如图6-2所示,中航动力的股价在2015年2月底开始有结束盘整迹象。
投资者若想入场交易该股票,可制定如下交易计划。

(1 )买入条件。
第一,股价K线位于30日均线上方,且30日均线拐头向上。
第二,D1FF快线自下而上穿越DEA慢线,形成黄金交叉,IL交叉点位于0轴上方。
(2)仓位设賞。
第一,总体仓位设置。鉴于当时央企改革属于热门品种,且大盘涨势优 于中航动力,未来该股存在补涨的可能,投资者可将总仓位的30%用于购入 中航动力。
第二,鉴于当时大盘向好,且DIFF快线处于0轴上方,可适当提升初 次建仓时的持股比例。拟定初次入场比例为拟投入该股总资金量的50%0
(3)加仓点设置。 .
DIFF快线回调不破DEA慢线(若买入时DIFF快线位于0轴下方,可 将第一加仓点设置在DIFF快线向上突破0轴)。
(4)减仓点设置。
DIFF快线出现高位死叉,减仓。
DIFF快线跌破0轴,清仓。
(5 )止损位设
DIFF快线跌破。轴。
DIFF快线出现高位死又.减仓。
DIFF快线跌破0轴,清仓。
下面来看一下具体案例。
如图6-3所示,中航动力的DIFF快线于2015年2月25日出现黄金交义, 且交叉点位于。轴上方。此时股价K线位于30日均线上方,30日均线拐头 向上,这说明此时该股呈强势,满足入场交易条件,投资者可执行第一次买 入操作。
2015年3月17日,该股股价回调遇30日均线后再度上升,同时DIFF快线回调遇DEA慢线支撑再度上攻,此时属于比较好的加仓点。
2015年5月5日,处于上涨行情的中航动力出现叫调,DIFF快线自上而下穿越DEA慢线,形成高位死叉。此时DIFF快线仍位于0轴上方,30 日均线仍处于上升趋势,投资者可考虑少量减仓。
5月15 II, D1FF快线重新上穿DEA慢线形成黄金交叉,激进的投资 者可将减仓的筹码买回。
6月3日,中航动力的DIFF快线再度自上而下穿越DEA慢线,形成髙 位死叉,此时属于比较可靠的减仓点。此时对照成交量走势可以看出,当股 价形成第二个高点时,成交量并未出现新高,也就是说,此时属于量价背离。 鉴于当时顶部特征已经显现,投资者可将大部分股票减仓或直接清仓。

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