股指期货之买股指期货的投影交易法

前面我们看了 COMEX黄金与国内黄金期货的投影交易关系,现在我们将这样的想法运用到股指期货上。沪深300股指现货与期货的区别有以下几点, 如表8-1所示。

从以上分析来看,沪深300现货指数投影到期货上有一定的可行性,但也不是一个包赚不赔的做法,在原有的–些大前提下,根据市场的细节作一些思 维调整,则可以大大提髙执行效果。本书不赘述。
我们看看之前三个最简单的交易系统从沪深300现货指数投影到股指期货
上的效果。
1.两阳两阴系统的投影
从图8.6可以看到,在投影交易中,虽然期货走势非常凌乱复杂,投影信 号还是明确地给出了一些关键时间和关键点位的交易指令,把握住了大势,总 体能够做到盈利超过亏损。在大的日内趋势行情中,还能减少交易次数。

2.均线系统的投影
从图8-7可以看出,投影交易并不能完全解决震荡交易的亏损问荡市中,投影交易仍然会面临市场来回止损的风险,并且在实际交易中由于冲击成本的存在,短期频繁砍仓的损失常常会超出预期,这就取决于在现货指数的研究上怎样减少交易次数,把握大势并节省交易成本。

3.K线斜率系统的投影
从图8.8可以看出,在市场出现短期剧烈波动的时候,如果没有投影交 易,只看期货交易,可能面临频繁来回砍仓的局面,会造成多次连续亏损,而 通过现货分析的投影,能够有效降低砍仓频率,过滤杂波,将市场真实的主流 趋势呈现出来。
当然,各位朋友可以将各种交易系统从现货向期货投影,测试其交易效果。在交易中,还有一个不得不提示的风险就是,由于投影的原理是看A做B 的,实际上是漠视B的走势的,所以一旦B发生严重偏离A或者出现极端走 势或者出现巨大操作风险的时候,是否还要严格按照A的投影信号进行交易,就是我们要深度思考的一个问题。

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