股指现货一分钟周期的价位规律

股指一分钟K线到底有怎样的规律?
根据之前的分析,股指现货有平滑的特征,这样的特征是在中国特有的交 易机制下产生出来的。我们可以尝试用几种简单的交易模式在股指现货上尝试。
1 .两阳两阴法
在沪深300股指现货1分钟K线图上,以出现两根连续阳线作为交易信号,
两根连续阴线作为做空信号,可以测试一下在该图上的买卖信号,如图8-2所示。

可以看出,在震荡行情中,因为信号极其敏感,只要:行情持续2分钟以上 的趋势运动,就不至于亏损;而在趋势行情中,两阳线或者阴线能够比较精确 地指示出行情的起始点。
缺陷在于,震荡行情中,容易触发较多的交易信号,造成频繁交易,而在 趋势行情之中,只要中途有所反弹或者回撤,就会出现平仓反向开仓、再平仓 开仓的信号,容易在大的趋势行情中踏空一些行情。
2.均线法
在沪深300股指现货1分钟K线图上,以5周期均线(参数可以选择2〜10,这里仅以5举例)作为交易信号,该均线上翘为做多信号,下拐为做空信号,放在图形上测试效果,如图8.3所示。

可以看出,以均线系统为参考和两阳两阴的分析方式,得到的信号是非常类 似的,大部分信号产生的时间和点位也非常类似,都能把握住日内各个波段的高 低点。所区别的是,在大趋势里,虽然有时候有短暂的反弹,两阳两阴系统很可 能就发出了反向的信号,但是均线系统会相对迟钝,避免参与了不必要的行情: 在行情出现转折的时候,两阳两阴系统却能提前均线系统发出反向信号。
3. K线斜率法
一般而言,斜率的分析都是基于趋势线或者均线,反映的是一定时间内的
价格变化幅度,反映了价格变化的快慢与强度。趋势线的斜率取决于趋势线的 画法,不确定因素很多;均线斜率涉及均线的自有参数,可以有很多定义法, 各种定义形式导致的结果也各不相同。
在K线图上,为什么也可以用斜率来分析呢?
因为斜率是单位时间上价格的波动幅度,如果单位时间是固定的,那么价 格波动的幅度和斜率的关系就是对应的。
在K线斜率交易法上,可以参照以下准则:
(1)9:30之后的某一个时间作为起点推算。
(2)以某种方式(例如两阳两阴法)来定义沪深300现货指数一分钟K线的上涨波段和下跌波段。
(3)上涨和下跌波段必然交替出现。
(4)第一次判断为上涨波段,则做多(如果第一次判断为下跌波段,做空,以此类推)。
(5)上涨之后的下跌波段,一旦出现一根阴线的长度大于之前上涨波段中最长的一根阳线的长度,则证明行情反转,应反手做空。
(6)上涨波段之后的下跌波段,如果虽然没有任何一根阴线的长度大于之前上涨波段中最长的一根阳线的长度,但是某一个时候,行情价格跌穿了该上 涨波段的最低点,也判断为该时刻行情下跌波段成立,应反手做空。
(7)如果在上涨波段之后的下跌波段,既没有出现(5)的情况,也没有 出现(6)的情况,那么该次下跌波段就可以定义为上涨趋势之中的调整波段, 不对上涨趋势构成根本性改变。这个时候,原先持有的多单不需要平仓,而应该继续持有。

小幅度的调整,使得交易次数大大减少,盈利能力得到提高。所表现的缺陷在 于,一方面,行情发生逆转的时候,反应相对滞后,确认条件较为苛刻:另一 方面,大趋势中的小波段实际也有一些利润空间,过滤掉调整行情带来风险的 同时,也过滤掉了这些行情可能带来的超额收益。
总的来说,在沪深300股指现货1分钟K线图上,由于行情的走势非常有 连续性和趋势性,导致各类追逐趋势的交易方式基本上都可以在这样的市场上 获利。(当然,各系统效果差别也很大。)不幸之处在于,沪深300股指现货并 不是一个像期货一样可以T+0、双向交易的投资标的,用这些交易系统在这样 一个图表上交易只是有研究价值,.没有实战价值。
既然没有实战价值,我们为什么要研究这样的规律?请注意,在第1章当 中我们研究过,由于交易制度的设计原因,股指期货现货和期货的相关性高达
99%。既然有很多在股指现货上可以稳定获得高收益的交易模式,那么把这些
模式“投影”到相关度极高的股指期货市场上,是不是也可以创造出比较稳定 的交易模式?
让我们继续探讨。

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