股指期货之股指波动的必然性

“无风不起浪”和“无风三尺浪”的说法都没有错,事实是海上有风没风 都会出现波浪。通常所说的摩拳擦掌海浪,是指海洋中由风产生的波浪,包括 风浪、涌浪和近岸波。无风的海面也会出现涌浪和近岸波,这大概就是人们所 说“无风三尺浪“的证据,但实际上它们是由别处的风引起的海浪传播来的。
广义上的海浪,还包括天体引力、海底地震、火山爆发、塌陷滑坡、大气 压力变化和海水密度分布不均等外力和内力作用下,形成的海啸、风暴潮和海 洋内波等。它们都会引起海水的巨大波动,这是真正意义上的海上无风也起浪。
海浪是海面起伏形状的传播,是水质点离开平衡位置,作周期性振动,并 向一定方向传播而形成的一种波动,水质点的振动能形成动能,海浪起伏能产 生势能,这两种能的累计数量是惊人的。
在全球海洋中,仅风浪和涌浪的总能量相当于到达地球外侧太阳能量的一 半。海浪的能量沿着海浪传播的方向滚滚向前。因而,海浪实际上又是能量的 波形传播。海浪波动周期从零点几秒到数小时以上,波高从几亳米到几十米, 波长从几毫米到数千千米。
风浪、涌浪和近岸波的波高从几厘米到20余米,最大可达30米以上。风 浪是海水受到风力的作用而产生的波动,可同时出现许多高低长短不同的波, 波面较陡,波长较短,波峰附近常有浪花或片片泡沫,传播方向与风向一致。 一般而言,状态相同的风作用于海面时间越长,海域范围越大,风浪就越强; 当风浪达到充分成长状态时,便不再继续增大。风浪离开风吹的区域后所形成 的波浪称为涌浪。根据波高大小,通當将风浪分为10个等级,将涌浪分为5 个等级。0级无浪无涌,海面水平如镜;5级大浪、6级巨浪,对应4级大涌, 波高2〜6米;7级狂浪、8级狂涛、9级怒涛,对应5级巨涌,波高6.1米到 10多米。
海洋波动是海水重要的运动形式之一。从海面到海洋内部,处处都存在着 波动。大洋中如果海面宽广、风速大、风向稳定、吹刮时冋长,海浪必定很 强,如南北半球西风带的洋面上,常常浪涛滚滚;赤道无风带和南北半球副热 带无风带海域,虽然水面开阔,但因风力微弱,风向不定,海浪相对较小。
对于海浪而言,因为海面广阔,只要任何的外界因素产生一个很小的影 响,都会在大海中传播开来,从而产生波动。所以,大海的波动是具有必然性 的。而我们放在一个茶杯或者一只脸盘里的水,如果不去触碰搅和,就很难有 波动。
从这个思路出发,我们先看沪深300股指现货(见表5-2)。
如表5-2所示,沪深300股指现货是根据沪市和深市300只股票按照一定 权重编制而成,就单个个股来说,比如中国石油,可能一天受到外界的刺激较 小,产生的波动有限。而整个A股市场2 000 R股票,总会有股票产生比较大 的波动,从而带动市场大多数股票产生波动。这个过程,就和海浪的产生机理
—样。所以,无论个股的活跃程度怎么样,整个沪深300指数的波动是存在必 然性和持续性的。

前面我们说过,泸深300股指期货与沪深300股指现货具有超过99%以 上的相关度,而沪深300股指现货具有了波动的必然性和持续性。那么也就是 说,沪深300股指期货也就同样具备了波动的必然性和持续性。
股指期货的日内波动大,并且有必然性和持续性,所以就有相当大的操作 空间,据前面统计,股指日内运行价位达到145个价位,而每笔交易的费用仅仅为2个价位,所以只要方法得当,股指期货的持续盈利就可以变成一个必然 事件。

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